c++教程 一套完整的期货交易系统是如何诞生的？如何设计它的交易级别？
一套完整的期货交易系统是如何诞生的？如何设计它的交易级别？
设计一个完整的交易系统，首先，你准备考虑什么市场，震荡市场，趋势市场。不想冲击大盘，大盘的走势都要做。很多人一开始很贪婪，什么都想做。如果你想两个都做，你最好做两个系统。一套系统会变得越来越大，越来越混乱。
如何设置交易级别取决于您容忍的点数。周期越大，回调越大，周期越小，回调越小。周期越大，信号越稳定，周期越小，信号越差。如何设计取决于你的交易理念。没有完美的设计，你必须平衡你的交易系统，为你选择正确的周期。
一套交易系统不是一蹴而就的，先做核心内容，如何判断长短，最基本的切入点。这将需要几个月的时间来测试过程来回与一个坚定的报价，如何市场可以做什么不。不想用历史来优化。历史数据测试是最好的切入点。许多真正优惠的切入点都进不去。对历史数据的反复测试并不能改善交易系统，只有不断进行真实的竞价才能发现系统中存在的问题。很多人做交易系统的时候，主要是测试历史数据，不做实盘，最后的实盘是失败的，一直找不出原因。测试历史数据只是交易系统最完整的状态。一个完整的交易体系只能通过不断的实盘和不断的赔钱来积累经验。做交易系统有两种方法，一种是从成功的例子中学习，另一种是从失败的例子中学习。研究发现，用成功的例子制作系统成功率不高，用失败的例子制作系统错误率不断下降。失败越低，成功就越近。
怎样建立期货突破交易系统？
突破交易系统是最常见的交易系统之一。它占据了趋势初期的一个特点：当趋势出现时，价格会不断破位。它依靠这个特性来尝试在趋势中获得正确的位置。
如何设置？只有四个过程：比如突破10日高点、突破20日高点、突破移动平均、突破移动平均滤波、突破移动平均算法等等。
入场仅限于试错。错了就要处理。价格突破后，如果是假突破怎么办？你需要一个停止规则。
比如跌破昨日低点、跌破移动平均线、损失一定比例的资金总量等等，这里的重点是要合适。适合你的风险偏好。如果止损太小，很容易频繁止损。如果止损太大，单笔止损会有更多的资金。
其特点是进行一定的提款以换取利润。
目的是在趋势市场中尽可能地持有，以获得足够的收入。
例如：移动平均停止利润，利润提取20%停止利润，最高点下降XX点停止利润。
这些表象会导致利润的回归，但利润的回归是价格在趋势中的正确定位。熊市大幅退市，在走势上仓位会比较稳定，不易被冲走。价格是指在趋势结束时，回调值相对较大。
这是位置控制。你应该根据你的交易品种数量、交易方法的中签率、盈亏比、历史上最大亏损次数、可能发生的黑天鹅事件等综合设计你的仓位
如果你不知道数据，就从清淡的仓位和保守的仓位开始。因为如果交易系统完成，你将有更多的机会赚钱。在早期阶段，你应该用有限的资金来改善你的系统。
当您完善这四个部分并将它们放在一起时，您会发现您自然有一套交易逻辑。它可以在没有市场的时候控制亏损，在有市场的时候拥抱趋势，实现正的盈利预期。
让我们给你20个赞美。非常感谢。
什么是交易系统?为什么要建立交易系统?怎样建立交易系统？
交易系统就像一套生产线，就像交通灯的交通系统。它在不确定的市场趋势中产生一套规则的反应。
例如，如果十字路口没有红绿灯，车辆较多的十字路口将变得混乱和低效。但一旦红绿灯亮了，就该去停车了，甚至秩序井然。交易系统也是如此。是时候进出了。这不是任意和冲动的交易。它是按规则操作的。这就是交易系统。
可以提高交易者的交易效率，避免情绪失控导致的错误交易，并依靠整个系统的能力来运行交易。红绿灯不是最有效的。在车辆较少的情况下，红绿灯的效率并没有最大化。有时候，某条路的车辆明显多了，但我们还是要按规定办事。但考虑到所有的情况，红绿灯肯定会从整体上提高效率。
交易系统也是如此。它并不保证每一笔交易都能盈利，但在综合考虑各种情况后，它有着积极的盈利预期。比如海龟交易规则，当震荡亏损，当趋势获利。最后，趋势中的利润大于亏损。
它的优势在于，只要我们长期经营，我们在市场的起伏中都有积极的盈利预期，而且是稳定和可持续的。
交易系统分为三个部分：试错准入规则、切断亏损、让利润跑出去的规则、保证账户资金安全的管理规则。
例如，根据海龟交易法，它的进入是为了突破20天的高点，而这个进入是它交易的开始。随后跌破10日低点后才入市。退出本身可以让它在不利的时候止损，在有市场的时候尽量让它持有。这条规则形成了它的逻辑：趋势交易。然后分开交易，每次开盘只使用总资本的1%。确保账户安全。
这是一个交易系统。每个交易者都应该根据这三条规则建立自己的逻辑。只有这样，我们才能有超越别人的优势。
以下是三个主要问题的答案。我希望他们能帮助你。
感谢您的支持。
如何理解
因为事情越简单，生命力就越强。
这句话的起源来自奥卡姆剃刀的原理。这是不必要的原则。当越来越多的投资和交易领域的先驱者进行了大量的探索后，他们发现交易系统符合这一原则，简单就是最有效的。
我不会列举所有深刻的原因。我给你举个例子。
有两个交易者。第一交易者的交易系统是在突破10日高点后买入，损失20点，止损，并保留80%的利润。一次性开放。
然后，当损失为20点时，分析基本面是否有大的变化，宏观面是否恶化，成交量是否异常，是否有真正的下降趋势。综合决策后，决定停牌还是加仓。至于仓位，我们需要看这波行情的起始仓位，以及这波行情的平均形态，以及其相关品种的情况。我们还需要检查经济数据
这两个人中谁有更有效的交易系统？
但是第二个人，他极其复杂的系统，根本没有一个清晰有效的规则。它看起来像一个系统，但实际上它是膨胀的。而且他的系统非常脆弱，容易受到他的任何条件的影响，如果不按照他的认知模式，他的系统就会崩溃。例如，当他应该停下来的时候，他不得不看宏观方面，发现宏观方面一团糟，所以他不能确定是否应该停下来。
第一个早就被切断了。
与复杂的交易系统相比，简单的交易系统看起来很简单。事实上，一个简单的交易系统更为复杂，因为它越简单，需要看到的幻觉就越多，需要做出的选择也就越多。
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