stata相关性分析详细步骤 stata书籍推荐？
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《Stata统计分析与应用》，是2011年机械工业出版社出版社出版的图书，作者是周广肃、梁荣、田金秀。
《Stata统计分析与应用》正向各大中专院校经济管理专业及相关的社会科学类学生，特别是具高当然统计学和计量经济学基础知识的学生，包括企事业单位和以外咨询领域的科研工作人员。
stata回归系数为负怎么解说？
stata软件中回归系数为负说明两个变量彼此间呈现负相关关系，而其绝对值大小上级主管部门其相关性大小强弱。
stataarima建模步骤？
可以打开你要建模的序列,打比方是x,点这样的变量窗口工具栏里的view-correlogram.这里有几个参数：level0,它表示对原序列作图,1stdifference1表示对一阶伪距作图,2nd它表示对二阶差分作图,lags来表示最大滞后阶数.在用设置参数就也可以.有时侯很有可能会直接出现nearsingularmatrix的错误,你可以不随手变动lags的取值,直到行啦就行.搞掂,看见了两个图,autocorrelation自查找图,particalcorrelation偏自具体图,图上有显著性检验的临界值界线.怎摸用自去相关图和偏自查找图共有确认ma和ar的滞后阶数,相信你是明白了的吧.那样最好,题中你据这两个图推测出的ma、ar滞后于阶数共有是q2,p3所以才要成立的模型是ar(2)ma(3)主窗口的工具栏里,再注意是主窗口哦,直接点击quick-estimateequation,在里面键入xar(1)ar(2)ma(1)ma(2)ma(3),其余参数设置,可以啦就可以看见都差不多的模型了,尽量上面再输入的变量互相间是空格,就没相互交错符号.假如p和q的取值不明确,这个可以多数次几个p和q的可能组和,去看看具体检验的显著性,关键比较比较结果中的AIC和sc,越小越好.麻烦的地方是：如果这样你的序列不平平稳稳,是需要确立arima模型,这时也要看1stdifferece甚至连2nddifference的图形.要不然比较复杂12阶滞后自相关或偏统计特性不显著,现在就要调动sarima模型了,做起来太容易,可比较容易说明白啦.你只那些要求arma模型,肯定是不必须用arima和sarima模型的吧.
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