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excel怎样将结果值作为变量值反推 引伸波幅推导公式?

浏览量:1216 时间:2023-05-06 08:59:29 作者:采采

引伸波幅推导公式?

引伸波幅就是把权证的市场价格代入权证定价模型(如Black-Scholes模型)当中,反推得到的波动率的数值.

Black-Scholes模型(一般都是交易所机器算的)

CSN(D1)-LE-γTN(D2)

其中:

D11NSL (γ σ22)TσT

D2D1-σT

C—期权初始合理价格

L—期权交割价格(这个也可称为行权价格、行使价格)

S—所交易金融资产现价

T—期权有效期

r—连续复利计无风险利率H

σ2—年度化方差

N()—正态分布变量的累积概率分布函数,在此应当说明两点:

第一,该模型中无风险利率必须是连续复利形式。一个简单的或不连续的无风险利率(设为r0)一般是一年复利一次,而r要求利率连续复利。r0必须转化为r方能代入上式计算。两者换算关系为:rLN(1 r0)或r0Er-1。例如r00.06,则rLN(1 0.06)0853,即100以583%的连续复利投资第二年将获106,该结果与直接用r00.06计算的答案一致。

第二,期权有效期T的相对数表示,即期权有效天数与一年365天的比值。如果期权有效期为100天,则T1003650.274.

所谓引伸波幅,就是把权证的市场价格代入权证定价模型(如Black-Scholes模型)当中,反推得到的波动率的数值,可以将其理解为市场对于未来权证存续期内正股波动率的预期。引伸波幅和权证的价格呈正相关关系。也就是说,在其它条件不变的情况下,引伸波幅越大,权证(不论是认购权证还是认沽权证)的价格越高。

本人高三,考试每次都是二本边缘,物理实在太差,我想把物理补起来还有希望吗?

首先回答你的问题:最后这段时间要把物理分数提起来是完全可以的。

我是方哥,是一名校外教培物理老师。

我先给你举几个例子

第一个:去年暑假一个高一的孩子找到我,她来的时候成绩24分,在暑假勤勤恳恳学了一个月,去学校第一次月考成绩是85分。

第二个:去年年初,一个艺考生,成绩非常差,几乎没有入门,考试题目只能做下选择题(靠蒙),后来狠补了几个月,在全市第一次质检,物理拿出了82分的好成绩!

这个时候还是选修没有讲的前提下。

还有很多提分的例子,我只想告诉你,最后高三这段期间,物理提分完全是可以的。

那具体怎么做呢?

1.首先你要明白,高考到底考什么,拿出高考往年真题卷,仔细做,仔细分析,把每题都彻底弄懂,每个题目代表哪类题型弄清楚。

2.适当做练习,因为纯粹弄懂真题上面的题目还不太熟练,你需要反复的练习,你不需要大量做题,只做同类型的问题就好了。

不要题海战术,题海是最没有效率的。

3.我把高中高考重点考察问题全部整理成了专题,进行了分类整理。

告诉他们每个题型该如何写,然后给他们练习。成绩自然提升的非常快!!

下面是我整理的题型,可以给你参考

价格 期权 权证 物理 问题

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