eviews半对数模型怎么操作 进行平稳性检验一定要取对数吗？
进行平稳性检验一定要取对数吗？
不一定，要看变量稳定与否。
对数不改变平稳性，但对数后的差消除了异方差。
平稳性可分为强平稳性和弱平稳性。
强平稳性的要求非常严格，要求两组数据之间的任何统计性质都不会随时间变化。其要求过于严格，理论上难以证明，实践中难以检验，所以基本没有应用场景。
eviews怎么取对数增量？
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用Eviews做ADF检验的前提（步骤）是什么？ADF检验，一般最好是对数据求对数之后进行。这又是为什么？
对数化后，数据的数量级降低，波动性也降低，容易达到稳定。很多数据都是这样处理的。
然后做ADF测试。如果测试后原序列不稳定，会进行微分直至稳定，但一般两次微分后就稳定了。差异太多不好，信息会丢失。为什么没有序列测试？如果有趋势项和截距项，三个都要过。最大滞后项通常是默认的，因为默认滞后项就足够了。
msvar模型介绍？
MSVAR模型的数学原理有一个假设，所有的变量都服从一个转移概率矩阵和一个共同的区域系统，所以在建模之前，你必须保证你使用的指标有很好的协调性。以二元MSVAR模型为例，两个指标要尽量一致，时差相关系数的领先滞后期不能太大，个人经验不能超过[-3，3]。如果超过且两个指标有明显的超前滞后关系，则不适合使用MSVAR模型。另外需要注意的是，两个指标的主峰和主谷要尽量保持对应，这样建模结果才可信。
2.1数据处理，要尽量剔除指标的不规则扰动成分，使用指标的周期性波动成分或缺口数据。具体来说，第一种方法使用的是横向数据(有单位和指数指数趋势)，一般有两种处理方法:1。数据的对数差；2.对数据进行季节调整后的HP滤波(可以用Eviews软件实现)；第二种增长率数据只是季节性调整。
2.2在建模过程中，除了选择不同的模型形式，如MSM、MSI、MSMH、MSIH等。，MSVAR也有两个重要的参数可以选择。第一，区数，一般选择2或3，表示识别2或3个区；第二个VAR模型的滞后阶和滞后阶的判断一般先由变量的简化VAR模型决定，这也是写论文的一般范式，但实际情况是由简化VAR模型决定的。最优滞后阶数不一定是最优结果。这就需要你判断识别出的平滑概率对应的区域系统是否能够解释其经济意义，或者参数估计结果是否合理。参数估计的结果试图保证1区的截距项或均值项大于或小于2区，第一变量1区的截距项小于2区，第二变量1区的截距项大于2区，因此构建的模型是错误的。
另外，还有一个很重要的问题，就是你想通过构建msvar模型来识别高增长区和低增长区(比如研究股票的牛市或熊市)；或者扩张收缩区系(从经济周期的角度来研究指标的拐点，经济是处于扩张还是衰退状态)，以MSI(2)-VAR模型为例，如果能识别出高增长区系和低增长区系，直接用上面处理的数据进行建模就好了；如果确定了膨胀和收缩区域，则应使用数据的差分数据进行建模。
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