投资收益率方差说明什么 期望收益率方差标准差反映了什么？

期望收益率方差标准差反映了什么？

标准差和方差是衡量资产风险的绝对指标。在预期收益率相同的情况下，标准差或方差越大，风险越大。标准差或方差越小，风险越小。

标准差或方差指标衡量的是风险的绝对大小，因此不适合比较不同预期收益的资产的风险。β系数是指证券收益率与市场组合收益率之间的协方差，再除以市场组合收益率的方差。即单一证券的风险与整个市场风险的比率。

经营风险与收益的衡量？

单一资产和投资组合的风险可分为系统风险和非系统风险。系统性风险是不能分散的风险，非系统性风险是可以分散的风险。单一资产的风险和收益包括历史和预期。

股票(债券)的历史收益率等于投资期内股票(债券)的价格变化和股息(债券利息)之和除以股票(债券)的期初价格。单个资产的历史平均收益率可以用算术平均或几均的公式计算。预期收益率等于未来投资的预期收益率。

资产的风险通常用投资收益的波动性来表示，标准差或方差是衡量收益波动性的常用统计指标。在计算单个资产的预期收益和风险时，必须考虑未来投资收益的概率分布。

什么时候用收益率方差？

比如某基金三季度报告中，份额净值增长率的标准差为0.67%，比基准收益率的标准差低0.32%。

这表明基金 第三季度的投资业绩，与业绩比较基准相比，具有更好的盈利能力和更低的风险。

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