2016 - 2024

感恩一路有你

非平稳时间序列建模流程图 时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验?

浏览量:2123 时间:2021-03-18 01:45:13 作者:admin

时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验?

1. 具有趋势的序列必须是非平稳的。一般情况下,平稳序列的时间序列会在一个定值附近随机波动,波动的范围是有边界的。

2. 证明序列是否平稳的方法有两种,一种是图像法,另一种是单位根检验,如ADF检验。

3. 时间序列的建模过程一般是:首先判断时间序列的平稳性,通过微分或去趋势和季节效应将非平稳序列转化为平稳序列。然后,对平稳序列进行ARMA建模。首先考虑自相关系数和偏相关系数的特性,确定模型阶次,然后估计模型中的未知参数,最后用白噪声检验模型的残差,确定模型。如果有多个模型通过测试,则使用AIC和SBC删除并选择值较小的模型。

4. 为了提高模型的拟合度,笔者认为应将确定性分析与随机分析相结合,充分提取观测序列中的有效信息。

在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列。求高手指?

Var需要固定序列。如果要使用非平稳的原始序列,可以考虑误差修正模型(ECM)。

纠错模型是一个受约束的var。您可以将其理解为var的升级版本(因此它只能在不稳定时使用)

非平稳时间序列建模流程图 时间序列建模的必要步骤 简述平稳时间序列建模步骤

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。