arima模型数学表达式 auto.arima这个函数在哪个包里？

auto.arima这个函数在哪个包里？

使用自动阿里玛最后一个结果是最优模型：带漂移的ARIMA（0，0，0）（0，1，0）[12]，表明该结果是最优的。

结果显示ARIMA模型具有AR（0）、MA（0）和季节差异。

ARIMA模型中的p，q，d怎么确定根据ACFPACF？

ARIMA（P，D，q）称为差分自回归滑动平均模型，AR是自回归的，P是自回归项，可以通过查看自相关图来估计，Ma是移动平均，q是移动平均项的个数，可以通过查看偏相关图来估计，D是差分次数当时间序列变得平稳。

我最近在用R。里面有一个函数自动阿里玛（）可以自动生成最优拟合模型。你可以试试。

当然，不同的会有不同的功能，看看教程，总有解决方案。

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