eviews白噪声检验结果怎么看 图中的序列是白噪声吗？白噪声序列怎么检验，检验原理是什么？

图中的序列是白噪声吗？白噪声序列怎么检验，检验原理是什么？

1. 非白噪声序列（白噪声序列无意义，无法建立ARMA模型）2。白噪声序列：AC、PAC值在双标准差范围内（见柱状图与虚线比较），p值为>0.05。三。自相关一阶截断，偏自相关尾随。你可以试试MA（1）模型。如果答案错了，请纠正我，但请不要责骂我。谢谢您的合作。

如何判断时间序列是否是白噪声？

先简单介绍一下白噪声的特点和测试方法，然后是r码

白噪声（针对E1、E2、E3系列。。。。。ET）定义在三个条件下：1。E（ET）=0

2。Var（ET）=a^2

3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。试验一般采用Box-Ljung试验，公式如下：

R代码如下：播种(111)

########################################### 箱型试验（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））

box Ljung test

数据：DS

x平方=5.4432，DF=6.9078，p值=0.5957

#########################################################。打开Eviews 8.0软件，点击左上角的“新建”选项，然后选择“工作文件”。

2. 在“工作文件创建”界面，选择“无结构/无日期”选项，然后在“观察”中输入数据行数，然后点击“确定”按钮。

3. 返回主界面后，单击顶部的“快速”选项，然后选择“空组”。

4. 粘贴需要白色测试的数据。

5. 粘贴数据后，单击顶部的“过程”，然后选择“生成公式”。

6. 在新界面中，选择“查看”→“残余诊断”→“异质性测试”。

7. 白色测试出来了。结果分析如下。

eviews怀特检验结果怎么看？

首先，做你的因变量是正态分布，然后你可以做方差分析，然后做方差分析的结果：

1）首先看方差的齐性，如果显著性<0.10，那说明方差是不齐性的，那么结果应该看韦尔奇检验和布朗-福赛斯检验，这两个检验近似于F分布，但不要求方差的齐性，直到2）如果显著性大于0.10，说明方差是齐性的，那么就可以直接看出组间的显著性

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