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R里面怎么做白噪声检验？

如果噪声的功率谱密度在所有频率都是常数，则称为白噪声。谱是常数，自相关函数在R（0）处仅为∞。白噪声经过理想低通滤波器和理想带通滤波器后，分别成为带限白噪声和窄带高斯白噪声。

如何判断时间序列是否是白噪声？

先简单介绍一下白噪声的特点和测试方法，然后是r码

白噪声（针对E1、E2、E3系列。。。。。ET）定义在三个条件下：1。E（ET）=0

2。Var（ET）=a^2

3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。试验一般采用Box-Ljung试验，公式如下：

R代码如下：播种(111)

########################################### 箱型试验（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））

box Ljung test

数据：DS

x平方=5.4432，DF=6.9078，p值=0.5957

#########################################################。非白噪声序列（白噪声序列无意义，无法建立ARMA模型）2。白噪声序列：AC、PAC值在双标准差范围内（见柱状图与虚线比较），p值为>0.05。三。自相关一阶截断，偏自相关尾随。你可以试试MA（1）模型。如果答案错了，请纠正我，但请不要责骂我。谢谢您的合作。

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