时间序列滞后算子公式 如何判断时间序列是否是白噪声？

如何判断时间序列是否是白噪声？

我们先简单介绍一下白噪声的特点和测试方法，然后是r码

白噪声（针对一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定义在三个条件下：1。E（ET）=0

2。Var（ET）=a^2

3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。试验一般采用Box-Ljung试验，公式如下：

R代码如下：播种(111)

########################################### 箱型试验（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））

box Ljung test

数据：DS

x平方=5.4432，DF=6.9078，p-p-value=0.5957，p-p-p-p-价值=0.5957

0.5957

目前目前，中国市场价格价格价格为0.5957

35；###########################，是T的一个变量，而且OLS不一定是最好的线性无偏估计量（blue）。

自相关是时间序列与其自身滞后的相关性。也就是说，弱平稳性意味着时间序列的期望值是常数，方差是有限的，方差与时间节点T无关，只与滞后有关。

协方差不仅仅是时间序列的概念。我懒得谈这个。这是基本的统计学。

如果你不了解协方差，不要先看时间序列，只要了解统计的介绍。

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