什么情况用var模型 什么是VAR模型？

什么是VAR模型？

我不知道房东说了什么？Var=方差，这意味着方差。Var（valueatrisk）模型主要应用于金融领域，用来度量投资组合风险与市场风险之间的关系。向量自回归模型。它主要用于相互影响的时间序列系统的建模。用于分析冲击对系统的影响。VAR模型是联立方程组的一种替代模型，避免了联立方程组的偏差。当然，VAR模型消耗了大量的自由度。如果我们使用VAR模型，我们需要一个大样本。

一个VAR模型需要哪些主要的检验？

在对VAR系统进行初始估计之后，我们应该首先选择最佳滞后长度，然后再进行VAR。接下来，我们要看模型系统是否稳定，即单位根的倒数是否在单位圆内。如果是，则表明系统是稳定的。但在某些情况下，根据AIC、SC等标准，如果只滞后一个或两个阶段，就不能反映变量之间的动态相互作用。此时，在满足自由度的情况下，可以认为时滞增大，必须满足稳定条件。接下来，进行了传统的协整、方差分解、脉冲响应等。

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