acf什么意思 金融时间序列分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图？

金融时间序列分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图？

acf（int[，2]滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthly

acf（int.l[，2]滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthly

log return”）箱型试验（int[，2]，lag=5，type=“Ljung Box”）箱型试验（int[，2]，lag=10，type=“Ljung Box”） 箱型试验（int.l[，2]，lag=5，type=“Ljung Box”）箱型试验（int.l[，2]，lag=10，type=“Ljung box”）

运行结果有以下错误。我该怎么办？

> int

文件（文件，“RT”）中出错：无法打开链接

此外：警告消息：

文件（文件，“RT”）中：

无法打开文件“d-intc7208。TXT“：没有这样的文件或目录

ACF（int.l[，2]，滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=true，main=“int monthly

错误：意外符号出现在：

“

ACF（int.l[，2]，滞后最大值=15，type=“相关”，plot=true，main=“int”

> log return”

错误：意外登录“log return”

谁能帮忙解释一下SPSS自相关检验的结果，如何根据这个结果判断时间序列是否存在自相关，谢谢啦？

从这个结果来看，没有自相关。从第一张图来看，ACF值不能突破阈值。从第二张图来看，box-ljungtest的所有滞后项都不显著，这不能否定box-ljungtest的原始假设。

时期序列和时点序列有什么区别？

1. 时间序列是指同一现象的几个不同时段的时间指标按时间顺序排列而成的时间序列；时间点序列是指同一现象的时间指标按时间顺序排列在不同时间点而成的时间序列。

2. 周期是时间周期的概念。从1月1日到3月1日是一段时间。时间点是时间点的概念。1月1日是第3个时点。可以添加不同时段的值。气的数量与时间长短有直接关系，是连续获得的。

不同时间点的值不能相加。气值与时间长短无直接关系。它是在不同时期获得的。

4. 时间序列和时间序列是绝对数时间序列，它能反映研究现象在各个时期的总体水平或规模及其发展变化过程。

但是，时间序列中的观测值反映了一段时间内现象发展过程的总量，不同时期的观测值可以相加。加法的结果显示了该现象在较长时间内的活动总量，时间序列中的观测值反映了该现象在某一时刻的水平。不同时期的观测值不能相加，相加的结果没有实际意义。

自相关系数计算公式？

自相关系数的计算公式为γ（T，s）=e（x-μ）（x-μ）。ρ（T，s）定义为时间序列{x}的自相关系数，简称ACF。ρ（t，s）=γ（t，s）/（DX×DX）^0.5。其中e是数学期望，D是方差。

相关系数测量两个不同事件之间的相互作用程度，而自相关系数测量同一事件的两个不同时段之间的相关程度。形象地说，它衡量一个人过去的行为对现在的影响

acf什么意思 如何从acf和pacf看出q和p acf和pacf图怎么看

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