时间序列acf是什么 金融时间序列分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图？

金融时间序列分析用R语言画简单收益率和对数收益率的ACF图？

acf（int[，2]滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthly

acf（int.l[，2]滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthly

log return”）箱型试验（int[，2]，lag=5，type=“Ljung Box”）箱型试验（int[，2]，lag=10，type=“Ljung Box”） 箱型试验（int.l[，2]，lag=5，type=“Ljung Box”）箱型试验（int.l[，2]，lag=10，type=“Ljung box”）

运行结果有以下错误。我该怎么办？

> int

文件（文件，“RT”）中出错：无法打开链接

此外：警告消息：

文件（文件，“RT”）中：

无法打开文件“d-intc7208。TXT“：没有这样的文件或目录

ACF（int.l[，2]，滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=true，main=“int monthly

错误：意外符号出现在：

“

ACF（int.l[，2]，滞后最大值=15，type=“相关”，plot=true，main=“int”

> log return”

错误：“log return”

如何利用R语言中的函数方法获取标准差和平均值？

第一步是定义一个矢量sales，按数字类型赋值给sales，然后打印sales，如下图所示：

第二步是定义一个vector num，按整数类型vector赋值给num，然后打印num，如下图所示：

第三步是通过sd（）函数获得sales和num的标准差，如下图所示：

第四步是由于元素复杂，需要求平均值。您可以使用均值函数，如下图所示：

步骤5，如果要检查num和sales之间的相关性，请使用cor（）函数，如下图所示：

R语言怎么把股票日收盘价转换成对数收益率？

要知道一个系列列的收盘价向量x，length=1000，R语言代码ACF（int[，2]，滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthlyacf（int.l[，2]滞后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthlylog return”）箱型试验（int[，2]，滞后=5类型=“Ljung Box”）箱型试验（int[，2]，lag=10，type=“Ljung Box”）箱型试验（int.l[，2]，lag=5，type=“Ljung Box”）箱型试验（int.l[，2]，lag=10，type=“Ljung box”）错误：意外登录“log return”

r语言中forecast.arima和predict的区别？

以月数据为例，即周期为12，有季节性的影响。

首先，对于一阶12阶差分，通过观察ACF PACF，可以看出它是简单的加法模型还是乘法季节模型

如果是乘法模型，我们要模拟ARIMA模型的季节性部分

ARIMA的季节性部分是根据ACF PACF的周期位置来确定其模型参数ar Ma

季节性=列表（顺序=C（u0，1，0），周期=0）周期是默认的

------------------------------------------------------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 自动阿里玛（）直接拟合得到系统所考虑的ARIMA模型参数。

然后预测（H=预测期数）行。

这是给外行的，

但是如果你真的想学好它，你需要测试模型，特别是剩余的。

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