已知协方差矩阵求相关矩阵 相关系数矩阵和协方差矩阵有什么区别？

相关系数矩阵和协方差矩阵有什么区别？

在统计学和概率论中，相关矩阵和协方差矩阵、互相关矩阵和互协方差矩阵可以通过计算随机向量的自相关和互协方差来计算（如果是自相关或自相关，x，y（在互相关或互协方差的情况下）以及第i个和第j个随机向量（即由随机变量组成的向量）之间的自相关和互协方差。这是从标量随机变量到高维随机向量的自然推广。相关矩阵：又称相关系数矩阵，由矩阵各列之间的相关系数组成。换句话说，相关矩阵的第i行和第j列的元素是原始矩阵的第i列和第j列的相关系数。协方差矩阵：在统计学和概率论中，协方差矩阵的每个元素都是向量元素之间的协方差，是从标量随机变量到高维随机向量的自然推广。

如何用excel计算协方差矩阵？

计算方法如下：假设协方差矩阵为C，第i行和第j行之间的相关系数为：R（i，j）=C（i，j）/sqrt（C（i，i）*C（j，j））。如果整个矩阵需要循环实现[M，n]=size（c）for I=1:mforj=1:NR（I，J）=c（I，J）/sqrt（c（I，I）*c（J，J））end

，协方差矩阵由公式cov（x，y）=exy ex*ey计算。在数学中，矩阵是一组复数或实数，按矩形排列，它起源于由方程的系数和常数组成的方阵。这个概念最早由英国数学家凯利在19世纪提出。

协方差矩阵的计算公式？

主成分分析用相关系数矩阵和协方差矩阵有什么区别？

]最重要的一点是相关矩阵是一个纯数，不受测量单位的影响。例如，如果以米和毫米为单位测量长度，则在这两种测量下，使用协方差矩阵进行主成分分析的结果是不同的，但使用相关矩阵进行主成分分析的结果是相同的。

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