garch模型是用来干嘛的 garch模型eviews步骤？

garch模型eviews步骤？

1. 打开计算机，打开excel并创建新的数据电子表格。

2. 将电子表格数据导入Eviews并单击OK。

3. 在系统弹出窗口中输入“cor future Dow shindex nagas OPEC ueurope urmb”。

4. 打开“菜单”-“图形”，在对话框中输入序列名称“coilfuture”，点击“确定”。

5. 输入“test type”，点击“test”-“intercept”进行参数设置。

6. 单击“确定”。

Arch模型（自回归条件异方差模型）被称为“自回归条件异方差模型”，它解决了传统计量经济学中时间序列变量的第二个假设（常方差）所带来的问题。GARCH模型被称为广义arch模型，它是arch模型的扩展，由bollerslev（1986）提出。

garch模型是用来干嘛的 garch模型应用实例 时间序列的7种预测模型

版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，本站不承担相关法律责任.如有侵权/违法内容,本站将立刻删除。