面板数据的工具变量法 计量经济学:什么是工具变量法?
计量经济学:什么是工具变量法?
变量与模型中的随机解释变量高度相关,但与随机误差项无关。然后利用该变量和模型中相应的回归系数得到一致估计。这个变量叫做辅助变量,这个估计方法叫做辅助变量法。在模型估计过程中,它被用来代替模型中与误差项有关的随机解释变量,称为工具变量。作为第一次模拟考试,必须满足四个条件:(1)与随机解释变量高度相关;(2)与随机错误项无关;(3)与模型中其他解释变量无关;(4)当工具变量引入同一模型时,这些工具变量不相关。扩展数据:辅助变量法的关键是选择一个有效的辅助变量。由于工具变量选择的困难,工具变量法本身有两个缺点:一是工具变量不是唯一的,因此工具变量的估计量具有一定的任意性;二是误差项实际上是不可观测的,因此,寻找误差的确切含义是十分必要的,事实上,很难找到与差异无关但与所替代的随机解释变量高度相关的变量。
什么是工具变量,选择作为工具变量的变量?
工具变量指回归方程中的内生变量。你需要为这些变量找到工具变量来解决内生问题。具体来说,您需要在Eviews操作中输入特定的变量,而在Stata中ivrge操作更简单。
第一步是检验解释变量的内生性(解释变量内生性的豪斯曼检验:使用工具变量法的前提是存在内生性解释变量)。
面板数据的工具变量法 工具变量法具体步骤 一般选取什么作为工具变量
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