白噪声序列的性质 如何判断时间序列是否是白噪声？
如何判断时间序列是否是白噪声？
我们先简单介绍一下白噪声的特点和测试方法，然后是r码
白噪声（针对一系列E1、E2、E3。。。。。ET）定义在三个条件下：1。E（ET）=0
2。Var（ET）=a^2
3。Cov（ET，ES）=0（其中t不等于s）]。试验一般采用Box-Ljung试验，公式如下：
R代码如下：播种(111)
########################################### 箱型试验（DS，type=“Ljung”，lag=log（length（DS））
box Ljung test
数据：DS
x平方=5.4432，DF=6.9078，p-p-p-p-value=0.5957！p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-value=0.5957
美国市场的价格价格为0.5957
35 不，你应该对残差序列做自相关分析。如果自相关只有在t=0时才有值，则为白噪声。如果其他输出也有显著值，则不是。
如何判断时间序列是否是白噪声？
1. 非白噪声序列（白噪声序列无意义，无法建立ARMA模型）2。白噪声序列：AC、PAC值在双标准差范围内（见柱状图与虚线比较），p值为>0.05。三。自相关一阶截断，偏自相关尾随。你可以试试MA（1）模型。如果答案错了，请纠正我，但请不要责骂我。谢谢您的合作。
图中的序列是白噪声吗？白噪声序列怎么检验，检验原理是什么？
白噪声序列表明时间序列中的有用信息已经被提取出来，其余都是随机扰动，无法预测和利用。如果残差序列通过白噪声测试，则可以终止建模，因为没有要继续提取的信息
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