白噪声序列的性质 白噪声序列一定都是平稳序列吗？

白噪声序列一定都是平稳序列吗？

什么是平稳序列与非平稳序列？

平稳序列是指没有趋势的序列，并且序列中的观测值较大，体积在固定水平上波动，所以也可以称为一系列的水平波动。固定水平上下的波动可视为随机波动。

非平稳序列包括长期趋势、季节性变化或周期性波动。非平稳序列可以是长期趋势型、季节变化型、周期波动型，也可以是若干波动的混合。

平稳时间序列和非平稳时间序列的区别？

1. 非白噪声序列（白噪声序列无意义，无法建立ARMA模型）2。白噪声序列：AC、PAC值在双标准差范围内（见柱状图与虚线比较），p值为>0.05。三。自相关一阶截断，偏自相关尾随。你可以试试MA（1）模型。如果答案错了，请纠正我，但请不要责骂我。谢谢您的合作。

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