协方差例题解析 统计学里协方差和相关系数是什么关系？
统计学里协方差和相关系数是什么关系？
相关系数和协方差：1。相关系数和协方差必须出现在投资组合中，只有投资组合才具有相关系数和协方差。单一资产没有相关系数和协方差。
2. 如果相关系数为负，协方差必须为负。
3. 相关系数是变量间相关程度的指标。根据协方差公式，协方差和相关系数的符号是相同的，但协方差是两个证券的相关系数和标准差的乘积，所以协方差表示两个证券之间的共同变化程度。扩展数据2。协方差性质（1），cov（x，y）=cov（y，x）；（2），cov（ax，by）=abcov（x，y），（a，B是常数）；（3），cov（x1，X2，y）=cov（x1，y）cov（X2，y）。从协方差的定义可以看出，cov（x，x）=D（x），cov（y，y）=D（y）。
有关协方差和相关系数的计算问题？
实际上，协方差的公式表示为：cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b），其中Stda是投资组合a的标准差，STDB是投资组合b的标准差，cor（a，b）是投资组合a和投资组合b之间的相关系数（协方差的公式=相关系数）*您提供的VAR1*var2不正确。如果你想这样表达它，它应该是协方差=相关系数*（VAR1*var2）^（1/2））。因此，根据上述公式和数据，可以得到cov（a，b）=Stda*STDB*cor（a，b）=2.24%*2.24%*1=0.0005。需要注意的是，在计算协议差异时，应忽略两个投资组合之间的投资比例，因为协议差异的计算不准确，不涉及相关比例的问题，但对于两个投资组合的差异，应考虑投资比例，因为在这个计算中，投资比例会影响方差的结果。这是两个投资组合的方差公式：VAR（a，b）=x^2*vara（1-x）^2*varb 2X（1-x）*cov（a，b）注：x是投资组合a的投资比例，因此该投资组合对应的投资比例为1-x
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