时间序列分析建模的基本步骤 时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验?
时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验?
1. 具有趋势的序列必须是非平稳的。一般情况下,平稳序列的时间序列会在一个定值附近随机波动,波动的范围是有边界的。
2. 证明序列是否平稳的方法有两种,一种是图像法,另一种是单位根检验,如ADF检验。
3. 时间序列的建模过程一般是:首先判断时间序列的平稳性,通过微分或去趋势和季节效应将非平稳序列转化为平稳序列。然后,对平稳序列进行ARMA建模。首先考虑自相关系数和偏相关系数的特性,确定模型阶次,然后估计模型中的未知参数,最后用白噪声检验模型的残差,确定模型。如果有多个模型通过测试,则使用AIC和SBC删除并选择值较小的模型。
4. 为了提高模型的拟合度,笔者认为应将确定性分析与随机分析相结合,充分提取观测序列中的有效信息。
非平稳时间序列怎样求趋势项?
一般采用n阶差分法将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
例如,假设XT本身是一个不稳定的时间序列,如果XT~I(1),也就是说,X的一阶差是一个平稳序列。那么XT的一阶差分DXT=x(T)-x(T-1)是平稳序列,DT=x(T-1)如果XT~I(2),也就是说XT的二阶差分DXT=x(T)-x(T-1)是平稳序列,那么XT的一阶差分DXT=x(T)-x(T-1)仍然是不稳定的,那么二阶差分ddxt=DXT-DXT(T-1)of XT是一个平稳序列,DT=-x(t-1)-DXT(t-1)N阶字可以类比。
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